Modelagem e identificação de séries temporais aplicados ao mercado financeiro

Abstract

This report has as its central theme the use of systems identification concepts to generate models for time series and its general objective is the synthesis of forecasts in financial market assets. The methodology used comes from the technical literature, being a subject area conected with topics seen in the undergraduate degree of Control and Automation and the financial market. The data used were colected directly from the financial market, which allows the reproduction of results. Auto-regressive models, ARMA and ARIMA will be covered. As a result, the assertiveness comparison between the models will be presented.

Este relatório tem como tema central o emprego de conceitos de identificação de sistemas para gerar modelos para séries temporais e tem como objetivo geral a síntese de previsões em ativos do mercado financeiro. A metodologia utilizada vem da literatura técnica, sendo este um assunto relacionado com temas abordados na graduação de Eng. Controle e Automação e o mercado financeiro, trata-se de uma pesquisa explicativa. Os dados utilizados foram retirados diretamente do mercado financeiro, o que permite a reprodução dos resultados. Serão abordados modelos auto-regressivos, ARMA e ARIMA. Como resultado será apresentado a comparação de assertividade entre os modelos.