Mercado de opções: compreensão de modelo Black & Scholes para precificação de ativos

Abstract

O presente trabalho aborda o Modelo de Black-Scholes para a precificação de opções. Iniciamos com um panorama do mercado financeiro brasileiro, adentrando no mercado de derivativos e, mais especificamente, na precificação de opções. Além disso, estudamos alguns assuntos como elementos da Teoria de Probabilidade, o Movimento Browniano, a Integral de Itô e a volatilidade implícita, essenciais para o desenvolvimento do modelo de Black-Scholes.