Uma análise em dados de painel do preço do querosene de aviação entre 2002 e 2024

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Uma análise em dados de painel do preço do querosene de aviação entre 2002 e 2024

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina. pt_BR
dc.contributor.advisor Lourenço, Francis Carlo Petterini
dc.contributor.author Zanella, João Pedro Soares
dc.date.accessioned 2025-07-11T19:19:10Z
dc.date.available 2025-07-11T19:19:10Z
dc.date.issued 2025-07-01
dc.identifier.uri https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/266308
dc.description TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socioeconômico, Economia. pt_BR
dc.description.abstract Este trabalho investiga a dinâmica dos preços do querosene de aviação (QAV) no Brasil entre 2002 e 2024, utilizando uma abordagem econométrica aplicada a dados em painel de frequência semanal. A análise considera as cinco macrorregiões brasileiras, explorando os efeitos do preço internacional do petróleo Brent, do consumo de QAV e da demanda por passageiros sobre a formação do preço doméstico. Foram empregados modelos com variáveis defasadas, incluindo Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Efeitos Fixos (Within) e estimação por Variáveis Instrumentais (Anderson-Hsiao), visando mitigar os efeitos do viés de Nickell. Os resultados indicam forte persistência temporal nos preços do QAV, além de elasticidades positivas em relação ao Brent e à demanda, embora com variações entre os métodos. A análise sugere que choques exógenos, capturados nos resíduos, possuem efeitos duradouros sobre os preços, o que reforça a importância de modelos dinâmicos. Por fim, ressalta-se que o uso do estimador GMM Sistema, apesar de promissor, apresenta desafios técnicos relevantes e pode ser considerado em futuras pesquisas. pt_BR
dc.description.abstract This study examines the price dynamics of aviation kerosene (QAV) in Brazil from 2002 to 2024, using an econometric approach applied to weekly panel data covering the five main Brazilian regions. The analysis investigates the influence of international Brent crude prices, QAV consumption, and passenger demand on domestic fuel pricing. Dynamic panel models with lagged variables were estimated using Ordinary Least Squares (OLS), Fixed Effects (Within), and Instrumental Variables (Anderson-Hsiao), in order to address Nickell bias. Results reveal strong temporal persistence in QAV prices and positive elasticities with respect to Brent and demand, although estimates vary across models. The findings suggest that exogenous shocks, captured in the residuals, exert long-lasting effects on prices, highlighting the relevance of dynamic specifications. While the System GMM estimator offers methodological advantages, its complexity and optimization challenges suggest it be reserved for future research endeavors. pt_BR
dc.format.extent 44 f. pt_BR
dc.language.iso por pt_BR
dc.publisher Florianópolis, SC. pt_BR
dc.rights Open Access. en
dc.subject Querosene de aviação pt_BR
dc.subject Preço de combustíveis pt_BR
dc.subject Séries temporais pt_BR
dc.subject Dados em painel pt_BR
dc.subject Econometria pt_BR
dc.title Uma análise em dados de painel do preço do querosene de aviação entre 2002 e 2024 pt_BR
dc.type TCCgrad pt_BR


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