Uma análise em dados de painel do preço do querosene de aviação entre 2002 e 2024
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dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina. |
pt_BR |
dc.contributor.advisor |
Lourenço, Francis Carlo Petterini |
|
dc.contributor.author |
Zanella, João Pedro Soares |
|
dc.date.accessioned |
2025-07-11T19:19:10Z |
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dc.date.available |
2025-07-11T19:19:10Z |
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dc.date.issued |
2025-07-01 |
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dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/266308 |
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dc.description |
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socioeconômico, Economia. |
pt_BR |
dc.description.abstract |
Este trabalho investiga a dinâmica dos preços do querosene de aviação (QAV) no Brasil entre
2002 e 2024, utilizando uma abordagem econométrica aplicada a dados em painel de frequência
semanal. A análise considera as cinco macrorregiões brasileiras, explorando os efeitos do preço
internacional do petróleo Brent, do consumo de QAV e da demanda por passageiros sobre a
formação do preço doméstico. Foram empregados modelos com variáveis defasadas, incluindo
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Efeitos Fixos (Within) e estimação por Variáveis
Instrumentais (Anderson-Hsiao), visando mitigar os efeitos do viés de Nickell. Os resultados
indicam forte persistência temporal nos preços do QAV, além de elasticidades positivas em
relação ao Brent e à demanda, embora com variações entre os métodos. A análise sugere que
choques exógenos, capturados nos resíduos, possuem efeitos duradouros sobre os preços, o que
reforça a importância de modelos dinâmicos. Por fim, ressalta-se que o uso do estimador GMM
Sistema, apesar de promissor, apresenta desafios técnicos relevantes e pode ser considerado em
futuras pesquisas. |
pt_BR |
dc.description.abstract |
This study examines the price dynamics of aviation kerosene (QAV) in Brazil from 2002 to
2024, using an econometric approach applied to weekly panel data covering the five main
Brazilian regions. The analysis investigates the influence of international Brent crude prices,
QAV consumption, and passenger demand on domestic fuel pricing. Dynamic panel models
with lagged variables were estimated using Ordinary Least Squares (OLS), Fixed Effects
(Within), and Instrumental Variables (Anderson-Hsiao), in order to address Nickell bias.
Results reveal strong temporal persistence in QAV prices and positive elasticities with respect
to Brent and demand, although estimates vary across models. The findings suggest that
exogenous shocks, captured in the residuals, exert long-lasting effects on prices, highlighting
the relevance of dynamic specifications. While the System GMM estimator offers
methodological advantages, its complexity and optimization challenges suggest it be reserved
for future research endeavors. |
pt_BR |
dc.format.extent |
44 f. |
pt_BR |
dc.language.iso |
por |
pt_BR |
dc.publisher |
Florianópolis, SC. |
pt_BR |
dc.rights |
Open Access. |
en |
dc.subject |
Querosene de aviação |
pt_BR |
dc.subject |
Preço de combustíveis |
pt_BR |
dc.subject |
Séries temporais |
pt_BR |
dc.subject |
Dados em painel |
pt_BR |
dc.subject |
Econometria |
pt_BR |
dc.title |
Uma análise em dados de painel do preço do querosene de aviação entre 2002 e 2024 |
pt_BR |
dc.type |
TCCgrad |
pt_BR |
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