Um estudo sobre os filtros Hodrick-Prescott e Baxter-King

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Um estudo sobre os filtros Hodrick-Prescott e Baxter-King

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina pt_BR
dc.contributor.advisor Rosinger, Jean-Luc Sammy pt_BR
dc.contributor.author Angelis, Cristiano Trindade de pt_BR
dc.date.accessioned 2012-10-22T06:02:08Z
dc.date.available 2012-10-22T06:02:08Z
dc.date.issued 2004
dc.date.submitted 2004 pt_BR
dc.identifier.other 202999 pt_BR
dc.identifier.uri http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/88148
dc.description Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Economia. pt_BR
dc.description.abstract O que estamos fazendo quando filtramos dados econômicos? Esta pergunta me levou a tentar entender os dois procedimentos mais utilizados em filtragem linear. Para respondê-la eu faço uma resenha de literatura, buscando estudar, sintetizar e apresentar de maneira didática a Teoria de Filtragem utilizada em Macroeconomia a qual esta fundamentada na Análise Espectral. O filtro HP retém os componentes com flutuações menores do que 32 trimestres, enquanto o filtro BK retém os componentes intermediários com flutuações entre 6 e 32 trimestres. Ambos os filtros HP e BK geram resultados espúrios, uma vez que existe uma série de problemas relacionados ao processo de filtragem. Os filtros alteram a volatilidade, a persistência e o tipo de co-movimento da série do produto com cada série estudada. pt_BR
dc.format.extent 61 f.| grafs. pt_BR
dc.language.iso por pt_BR
dc.publisher Florianópolis, SC pt_BR
dc.subject.classification Economia pt_BR
dc.subject.classification Analise espectral pt_BR
dc.subject.classification Filtros pt_BR
dc.subject.classification (Matematica) pt_BR
dc.title Um estudo sobre os filtros Hodrick-Prescott e Baxter-King pt_BR
dc.type Dissertação (Mestrado) pt_BR


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