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Abstract:
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Com a alta volatilidade dos ativos, os derivativos surgiram como uma alternativa para
diminuir a exposição do investidor diante dos riscos do mercado fi nanceiro. A utilização
das opções fornece ampla possibilidade para o gerenciamento de risco, criando diversas
estratégias de negociação. Juntamente com a gestão destas oportunidades, surge o quesito
crucial no ramo das opções que é a preci cação de ativos. Uma forma de precifi car é a utilização de modelos matemáticos, como o Modelo Binomial, que é amplamente
conhecido e utilizado devido a sua precisão e simplicidade matemática. Desta forma, o
presente trabalho possui o objetivo de apresentar de forma didática o Modelo Binomial e
sua aplicação à preci ficação de opções e de estratégias de negociação com opções. Parte dos
resultados obtidos será aplicada a dados reais, considerando preços de ações da empresa
Ambev. |
